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Come investire sul VIX indice: Cos’è e come funziona?

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dove e come investire sul vix cos e come funziona

In questa guida scopriremo cos’è l’indice VIX e come investire sul VIX.

Conosciuto anche come “indice della paura”, è un ottimo termometro della salute dell’economia mondiale.

Molti trader professionisti ne monitorano il valore prima di investire in borsa.

Indice VIX
Riferimento S&P 500
Asse temporale 30 giorni
Significato Indice di volatilità o della paura

SUGGERIMENTO: ci sono solo poche piattaforme che ti consentono di fare trading sul VIX, tra queste c’è eToro.

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Cos’è l’indice VIX?

L’indice VIX, noto anche come “indice della paura” o “indice di volatilità”, è un indice di volatilità implicita del mercato azionario statunitense.

È stato introdotto nel 1993 ed è calcolato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE).

L’indice VIX misura le aspettative di volatilità implicita del mercato per i successivi 30 giorni.

Si basa sulla quotazione delle opzioni sull’indice S&P 500, che rappresenta le principali azioni quotate sul mercato statunitense.

L’idea alla base del VIX è che quando i mercati azionari sono volatili e gli investitori sono preoccupati, l’indice tende ad aumentare, mentre quando i mercati sono più stabili e gli investitori sono meno preoccupati, l’indice tende a diminuire.

L’indice VIX è spesso considerato come un misuratore dello “stress” o dell'”ansia” dei mercati finanziari.

Quando l’indice VIX è elevato, si presume che ci sia una maggiore incertezza e volatilità nel mercato, mentre un indice VIX basso può indicare una maggiore fiducia e stabilità.

L’indice VIX è utilizzato come strumento di analisi e come base per la negoziazione di futures e opzioni sulla volatilità, per questo è importante capire come investire sul VIX.

Gli investitori possono utilizzare l’indice VIX per valutare il grado di rischio presente sul mercato e prendere decisioni di investimento o copertura di portafoglio in base alle loro aspettative sulla volatilità futura.

 

Come funziona l’indice VIX?

L’indice VIX si basa sulla volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P 500.

Per comprendere come funziona, è necessario avere una conoscenza di base delle opzioni.

Un’opzione è un contratto finanziario che dà al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un determinato asset (come un’azione) a un prezzo specifico (prezzo di esercizio) entro una data di scadenza.

Le opzioni possono essere di tipo “call” (che danno il diritto di acquistare) o di tipo “put” (che danno il diritto di vendere).

L’indice VIX viene calcolato utilizzando una formula matematica che tiene conto dei prezzi delle opzioni put e call a breve termine sull’indice S&P 500.

Queste opzioni rappresentano le aspettative degli investitori sulla volatilità futura dell’indice.

La formula del VIX è basata sull’approssimazione del prezzo di equilibrio di un portafoglio di opzioni.

Viene utilizzato un modello di pricing delle opzioni noto come modello di Black-Scholes, che tiene conto di fattori come il prezzo di mercato dell’opzione, il prezzo di esercizio, il tempo residuo fino alla scadenza dell’opzione, i tassi di interesse e la volatilità implicita.

L’indice VIX viene calcolato in tempo reale e viene espressa in percentuale.

Ad esempio, un valore del VIX di 15% indica un’aspettativa di volatilità annuale del 15% per i prossimi 30 giorni. Un valore più alto del VIX indica una maggiore aspettativa di volatilità e incertezza di mercato, mentre un valore più basso indica una minore aspettativa di volatilità.

È importante notare che l’indice VIX misura le aspettative di volatilità futura, non la volatilità effettiva.

Può quindi essere influenzato da fattori come gli eventi di mercato, le notizie economiche, la percezione degli investitori e altri fattori che influenzano le aspettative di volatilità.

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VIX – Come funziona e come investire quando sale la VOLATILITÀ

Video Credits Io Investo

L’indice VIX può essere utilizzato da investitori e operatori di mercato in diversi modi.

Ecco alcune delle principali applicazioni dell’indice VIX:

  1. Valutazione del rischio di mercato: Gli investitori possono utilizzare l’indice VIX per valutare il grado di rischio presente sul mercato. Un valore elevato del VIX suggerisce una maggiore volatilità e incertezza, indicando un potenziale aumento del rischio di mercato. Al contrario, un valore basso del VIX può indicare una maggiore stabilità e un minore rischio di mercato.
  2. Previsione della volatilità: L’indice VIX può fornire indicazioni sul livello di volatilità attesa dal mercato. Gli investitori possono utilizzare queste informazioni per adattare le loro strategie di investimento o per prendere decisioni di copertura del portafoglio. Ad esempio, in periodi di alta volatilità prevista, potrebbero essere adottate strategie di riduzione del rischio, come l’acquisto di opzioni di protezione o la riduzione dell’esposizione al mercato azionario.
  3. Trading di prodotti legati al VIX: Esistono prodotti finanziari, come i futures e gli ETF (Exchange Traded Fund), che consentono agli investitori di negoziare direttamente l’andamento dell’indice VIX. Questi strumenti possono essere utilizzati per sfruttare le fluttuazioni dell’indice VIX stesso, o come strumenti di copertura per bilanciare il rischio del portafoglio.
  4. Indicatori di sentiment di mercato: L’andamento dell’indice VIX può fornire indicazioni sul sentiment di mercato. Un aumento significativo del VIX può indicare un aumento della paura o dell’ansia tra gli investitori, mentre un calo del VIX può suggerire un maggior ottimismo. Gli investitori possono utilizzare queste informazioni per comprendere meglio il clima generale del mercato e prendere decisioni di investimento in base al sentiment prevalente.
  5. Analisi tecnica: L’indice VIX può essere utilizzato nell’ambito dell’analisi tecnica per identificare segnali di inversione di tendenza o di eccessiva speculazione. Ad esempio, un picco estremamente elevato del VIX potrebbe suggerire una possibile inversione al rialzo del mercato azionario, mentre un valore estremamente basso potrebbe indicare una potenziale inversione al ribasso.

Tuttavia, è importante notare che l’indice VIX è un indicatore basato sulle aspettative di volatilità e non fornisce previsioni precise sul movimento dei prezzi.

Deve essere utilizzato insieme ad altre analisi e strumenti per prendere decisioni di investimento informate.

Inoltre, poiché l’indice VIX si riferisce al mercato azionario statunitense, può essere più utile per gli investitori che operano su quel mercato specifico.

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Come investire sul VIX?

Questi sono i passaggi da seguire per iniziare a fare trading con il VIX:

Scegli un broker che offra trading su questo indice;

Analizza lo stato attuale del mercato e decidi quando entrare o uscire dalle posizioni in base a dove è attualmente negoziato il VIX;

Monitorare il comportamento delle azioni e di altre attività per determinare se c’è abbastanza volatilità nei mercati da poter innescare un aumento dei volumi delle opzioni;

Seguire eventi di notizie, rapporti sugli utili, rilasci di dati economici e altre informazioni rilevanti che possono influenzare il sentimento del mercato e influenzare i prezzi delle opzioni;

Utilizzare strumenti di analisi tecnica come schemi grafici, medie mobili e livelli di supporto/resistenza per aiutare a identificare i punti di ingresso per le negoziazioni;

Effettuare ordini di acquisto o vendita in contratti di opzione legati al VIX;

Monitora l’andamento delle posizioni aperte, adattando i tuoi piani di trading secondo necessità in base alle condizioni di mercato.

Seguendo questi passaggi, gli investitori possono conoscere lo stato attuale del mercato azionario e programmare le loro negoziazioni di conseguenza.

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Come si calcola l’indice VIX?

Il calcolo dell’indice VIX, noto anche come “indice di volatilità CBOE” o “indice VIX CBOE”, si basa sulla volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P 500.

Il metodo utilizzato per calcolare l’indice VIX è noto come “metodo di calcolo VIX”.

Ecco una panoramica semplificata del processo di calcolo dell’indice VIX:

  1. Selezione delle opzioni: Viene selezionato un set di opzioni sull’indice S&P 500 per il calcolo dell’indice VIX. Queste opzioni devono soddisfare determinati criteri di selezione, come avere un prezzo di esercizio vicino al prezzo corrente dell’indice e una scadenza a breve termine.
  2. Prezzo delle opzioni: Viene determinato il prezzo di mercato di ciascuna opzione selezionata. Questi prezzi sono disponibili attraverso il mercato delle opzioni.
  3. Calcolo delle volatilità implicite: Utilizzando i prezzi delle opzioni, si calcolano le volatilità implicite per ciascuna opzione. La volatilità implicita rappresenta la misura della volatilità attesa dal mercato per il periodo di tempo rimanente fino alla scadenza dell’opzione.
  4. Ponderazione delle volatilità: Le volatilità implicite calcolate vengono ponderate in base al prezzo dell’opzione e alla distanza dal prezzo corrente dell’indice. Le opzioni più “in the money” (con prezzo di esercizio più vicino al prezzo corrente dell’indice) hanno un peso maggiore nella determinazione dell’indice VIX.
  5. Calcolo dell’indice VIX: Le volatilità ponderate vengono quindi utilizzate per calcolare una volatilità media ponderata. Questa volatilità media viene quindi convertita in una misura percentuale e moltiplicata per 100 per ottenere il valore dell’indice VIX. Ad esempio, un valore del VIX di 15 indica un’aspettativa di volatilità annuale del 15% per i successivi 30 giorni.

È importante notare che il calcolo dettagliato dell’indice VIX coinvolge una serie di complessi passaggi matematici, come la interpolazione e l’uso di modelli di pricing delle opzioni.

Il calcolo effettivo viene eseguito dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) utilizzando i dati del mercato delle opzioni sull’indice S&P 500.

L’obiettivo principale del calcolo dell’indice VIX è fornire una misura della volatilità implicita del mercato per aiutare gli investitori a valutare il rischio e le aspettative di volatilità future.

 

Dove si compra il VIX?

Il VIX non può essere acquistato direttamente come un’azione o un titolo autonomo, poiché è un indice di volatilità e non un asset negoziabile.

Tuttavia, è possibile prendere posizione sul VIX attraverso l’utilizzo di contratti per differenza (CFD) offerti da alcune piattaforme di trading online.

I contratti per differenza (CFD) consentono agli investitori di speculare sull’andamento dei prezzi di un’ampia gamma di strumenti finanziari, compresi gli indici di mercato come il VIX, senza possedere fisicamente l’asset sottostante.

Ecco come funziona l’utilizzo dei CFD per prendere posizione sul VIX:

  1. Trova una piattaforma di trading online: Cerca una piattaforma di trading online affidabile e regolamentata che offra contratti per differenza (CFD) sul VIX. Assicurati di fare una ricerca approfondita per trovare una piattaforma adatta alle tue esigenze, che offra un’esperienza di trading sicura e una varietà di strumenti disponibili.
  2. Apri un conto di trading: Una volta scelta la piattaforma, dovrai aprire un conto di trading presso di essa. Segui le istruzioni fornite dalla piattaforma per completare il processo di registrazione e verificare il tuo conto.
  3. Ricerca e selezione del VIX CFD: Una volta che il tuo conto di trading è attivo, puoi cercare il VIX o l’indice di volatilità tra gli strumenti disponibili sulla piattaforma. Assicurati di selezionare il contratto per differenza (CFD) del VIX, che ti consentirà di prendere posizione sull’andamento dell’indice.
  4. Analisi e decisione di trading: Prima di prendere una posizione sul VIX, effettua un’analisi di mercato e valuta le condizioni attuali. Puoi utilizzare analisi tecniche o fondamentali, nonché altre informazioni di mercato, per prendere decisioni di trading informate.
  5. Prendi posizione sul VIX: Una volta che hai preso una decisione di trading, puoi aprire una posizione sul VIX CFD tramite la piattaforma di trading. Specifica la dimensione della tua posizione (l’importo che desideri investire) e la direzione del trade (al rialzo o al ribasso) in base alle tue aspettative sull’andamento del VIX.
  6. Monitora e gestisci la posizione: Una volta aperta la posizione, monitora attentamente l’andamento del VIX e gli eventuali cambiamenti nelle tue previsioni di mercato. Puoi utilizzare gli strumenti di gestione del rischio offerti dalla piattaforma per impostare stop loss (per limitare le perdite) o take profit (per fissare obiettivi di guadagno).
  7. Chiudi la posizione: Quando decidi di chiudere la posizione, puoi farlo tramite la piattaforma di trading. La chiusura della posizione realizzerà il tuo profitto o la tua perdita in base alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura del VIX CFD.

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Quanto vale oggi l’indice VIX? (Grafico in tempo reale)


Correlazioni con l’indice VIX

L’indice VIX è anche strettamente correlato con altre attività come obbligazioni e materie prime.

Quando il VIX sale, di solito significa che gli investitori stanno diventando più avversi al rischio e questo può avere un effetto negativo su azioni, obbligazioni e materie prime.

Allo stesso modo, quando il VIX scende, spesso indica che gli investitori sono più fiduciosi nei loro investimenti, il che può avere un effetto positivo su azioni, obbligazioni e materie prime.

Questa correlazione rende il VIX uno strumento importante per gli investitori che desiderano valutare i rischi di mercato su più asset class.

 

Pro e contro di investire sul VIX

PRO

  • È un buon indicatore del livello di volatilità nel mercato azionario;
  • Può fornire agli investitori un’idea di quanto rischio stanno correndo;
  • Viene utilizzato per prendere decisioni di trading più informate;
  • Fornisce informazioni sul sentiment degli investitori in varie classi di asset.

CONTRO

  • Non è sempre accurato nel prevedere i prezzi futuri;
  • Il trading di opzioni legate al VIX può essere rischioso;
  • Può essere difficile controllare gli eventi di mercato che possono influenzare i prezzi delle opzioni.

 

Dove e come investire sul VIX forum italiano

In conclusione, l’indice VIX è uno strumento importante per gli investitori che desiderano valutare il sentiment degli investitori nel mercato azionario e valutare il rischio in più classi di attività. Seguendo gli aumenti e le cadute del VIX, gli investitori possono prendere decisioni più informate su quando entrare o uscire dalle posizioni.

È uno strumento importante per cronometrare le negoziazioni e le posizioni di copertura.

In definitiva, capire come funziona questo indice può aiutare gli investitori a ottimizzare le loro strategie di trading e massimizzare i loro profitti.

Ecco delle piattaforme che permettono il trading sul VIX:

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Autore

  • Gianluca

    Appassionato di finanza fin dai suoi anni universitari, Gianluca ha ottenuto una laurea in Finanza. Le sue competenze accademiche si sono evolute in una carriera nell'ambito finanziario, ma è sul web che ha trovato la sua voce. Gianluca offre approfondimenti su temi finanziari, traducendo concetti tecnici in contenuti accessibili per un vasto pubblico.

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