La strategia straddle o gabbia è una strategia molto popolare nel trading online.
La strategia Straddle in buona sostanza comporta l’acquisto di una call e di una opzione con lo stesso prezzo e stessa data di scadenza.
ATTENZIONE Aggiornamento Ultim’ora: se risiedi in Europa dal 2 luglio 2018 le opzioni binarie e le opzioni digitali possono essere utilizzate sono da trader professionisti.
Molti trader che stanno cercando una strategia per opzioni e forex si stanno ora chiedendo se possono adattare la strategia straddle di trading e quali specifiche devono essere seguite.
Ogni trader può selezionare singolarmente una operazione di trading con le opzioni – sia una Call (su) o una Put (giu). In base alla direzione del movimento del prezzo dell’asset, l’operazione finirà con un successo o una perdita. Ma con questa strategia Straddle si possono coprire entrambi i lati del mercato facendo trading con le opzioni oppure anche con il trading Forex e CFD (in questo caso chiamiamo la strategia Hedging).
Indice e sommario:
Che cosa è la strategia straddle?
La strategia Straddle è un metodo di inversione abbastanza aggressivo che può essere utilizzato sia da operatori alle prime armi che da operatori esperti.
L’idea alla base di questa strategia è quella di entrare nel mercato delle opzioni, considerando il movimento del prezzo corrente e con l’obiettivo di identificare la forza e la debolezza del mercato tramite l’uso dell’indicatore indice relativo di forza (RSI).
Con il trading straddle, è possibile acquistare sia opzioni call che put e beneficiare del movimento dei prezzi in entrambe le direzioni.
Quando il movimento dei prezzi è molto ampio, il trader può guadagnare enormi profitti con una singola opzione che coprirà il costo di acquisto dell’altra opzione così come aiuterà a risparmiare una buona percentuale del profitto generato.
Quando si fa trading, la strategia straddle viene utilizzata quando un trader si aspetta che il prezzo di un asset sottostante inizi a fluttuare e non si è sicuri della direzione del movimento dei prezzi.
Con l’acquisto di un’opzioni call e una put, il trader “può coprirsi” nel movimento dei prezzi in entrambe le direzioni. Se la fluttuazione è abbastanza ampia, l’importo vinto con una opzione coprirà il costo dell’acquisto dell’altra e lascerà ancora un profitto considerevole a patto che il broker che si utilizzi permetta la vendita anticipata e con alti rendimenti come IQ Option per esempio.
Facciamo un esempio, immaginiamo un titolo che presenta la sua relazione trimestrale oggi. E il mercato è in attesa di grandi novità che mettono in fibrillazione gli investitori.
Se le aspettative saranno soddisfatte, il prezzo per azione aumenterà in modo significativo; se non saranno soddisfatte, il prezzo scenderà in modo inevitabile.
Questo è lo scenario perfetto per uno straddle. Con l’acquisto di una call e un’opzione put allo stesso prezzo, il trader può coprire entrambe le opzioni, e beneficiare della volatilità che si creerà sull’asset considerato.
Devi solamente chiudere in modo anticipato l’opzione che sta perdendo e attendere che quella che sta correndo a tuo favore porti a casa il risultato positivo.
Adottare la strategia straddle alle opzioni binarie
Adattare la strategia straddle alle opzioni non è facile.
Se un trader cerca di applicare la straddle con l’acquisto di un’opzione Compra o Vendi (SU e GIU) in entrambe le direzioni con la stessa data di scadenza e prezzo, incorrerà in alcuni problemi.
Il problema nell’adattare la strategia straddle alle Opzioni è che la percentuale di vincita nelle Opzioni è fissa e non dipende dalle dimensioni del movimento dei prezzi o da quanti punti o pip farà l’onda del prezzo.
Pertanto, se il trader non adotta un broker che permetta la chiusura anticipata, mnon sarà in grado di coprire il costo sostenuto per comprare l’opzione finita in perdita.
Diamo un’occhiata a questo considerazione da un punto di vista matematico:
in genere, la percentuale di vincita di qualsiasi trade alto o basso che sia, ha come risultato tra il 70% – 94% di profitto, e adottando la strategia Straddle si vinceranno il 50% di tutti i trade. Questo significa, che dopo aver fatto trading con questa strategia per un po’ di tempo, si finirà nella migliore delle ipotesi ad avere un risultato pari al 190% * 0,5 = 95% del denaro investito. In altre parole, si perdono soldi se si utilizza il straddle in Opzioni con opzioni alto o basso senza chiudere le opzioni in perdita anticipatamente.
Mentre se chiudi un’opzione in perdita riducendo il costo di tale opzione, i risultati sono sempre positivi.
Strategia alternative ci sono?
Per utilizzare con successo la strategia straddle con le opzioni, un’altra alternativa per vincere più del 100% del capitale investito se finisci in profitto è utilizzare un’opzione Touch no Touch. L’opzione Touch no Touch consente di vincere fino al 500 per cento se la tua previsione è corretta.
Il prezzo di arrivo da prevedere, tuttavia, è di solito posizionato molto lontano dal prezzo attuale. Se ti aspetti un ampio movimento di prezzo, e sei sicuro della direzione, allora puoi utilizzare la strategia straddle e acquistare due opzioni touch in entrambe le direzioni.
Se la previsione è giusto e il prezzo toccherà una delle due opzioni, il tuo profitto coprirà la perdita dal l’altra opzione tocco e lascerà ancora un profitto considerevole.
Non sempre però le Touch options sono disponibili in entrambe le direzioni e spesso è molto più semplice utilizzare le opzioni ad intervallo.
Un’opzione ad intervallo richiedere un livello di prezzo inferiore e superiore. È possibile aprire quindi una posizione definendo questi due limiti, inferiore e superiore.
Se hai ragione, si vince il trade e otterrai una buona percentuale di vincita dal tuo broker. L’opzione intervallo è quindi uno straddle di per sé, senza la necessità di acquistare due opzioni.
Se stai pensando di fare trading sulle opzioni ad intervallo, assicurati che il broker offra tali opzioni.
Come usare la strategia Straddle andiamo a vedere come fare
Ogni operazione eseguita con le opzioni ti permette di effettuare solo una previsione sulla prossima direzione di movimento dei prezzi. Questo significa che ogni trade finirà in o out of the money.
E se ci fosse un modo per selezionare entrambe le direzioni dei prezzi? Anche se non è possibile selezionare sia put e call in una singola operazione, è possibile coprire entrambi i lati del mercato utilizzando la strategia Straddle.
“Straddle” nel trading, significa semplicemente coprire entrambi i lati.
La base di questa strategia di opzioni è che quando hai fatto questo, uno dei due trade dovrebbe finire in the money.
Questa strategia non garantisce che una delle due operazioni finisca con successo, in quanto non è facile trovare un broker che ti permetterà di acquistare dei trade identici utilizzando delle previsioni opposte. Quello che si può invece seguire è una strategia che ti permetta di inserire delle operazioni una dopo l’altra, magari di segno opposto seguendo la strategia straddle.
Al fine di usare la Straddle, è sufficiente selezionare un bene e quindi inserire due opzioni sullo stesso asset, ma con opposte previsioni – una call e una put.
La scelta della scadenza resta a te, ma spesso conviene utilizzare delle scadenza leggermente più lunghe e chiudere con la chiusura anticipata l’opzione che sta andando in perdita immediatamente. Ad esempio, è possibile selezionare un’opzione call con scadenza 5 minuti e un’opzione put con scadenza 15 minuti. La selezione di scadenza deve essere effettuata in conformità con le attuali condizioni di mercato e l’apertura di tali opzioni deve essere fatta in concomitanza della pubblicazione di importanti notizie di mercato.
Prima di utilizzare questa strategia, è necessario fare alcune considerazioni matematiche al fine di garantire che il profitto derivante dal trade vincente vada a coprire il costo dell’operazione persa e che ti resti ancora qualche euro di profitto.
Senza utilizzare l’opzione di chiusura anticipata, questo risultato non è sempre facile da realizzare. Diciamo, per esempio, che si desidera fare trading su entrambi i lati della previsione del prezzo di un’azione con un importo di investimento di 10 euro.
Se il tasso di ritorno è del 80% e uno dei due trade finisce in profitto, avrai comunque perso dei soldi. E come mai? Il profitto totale sarebbe di 18 euro, mentre l’investimento totale è stato invece di 20 euro.
Un modo per ovviare a questo risultato è quello di investire di più nell’operazione che si sente più sicuri che finisca in profitto.
Utilizzando lo stesso esempio di cui sopra, si potrebbe decidere di investire 20 euro nell’opzione con la direzione del prezzo che ci si sente più sicuri e solo 10 euro sull’opzione che ci si sente meno sicuri. Qualora la tua previsione sia corretta, il profitto totale sarebbe $ 36, meno porti a casa una perdita di 10 euro, lasciandoti con un profitto di 26 euro. Ora, se l’operazione di 20 euro fosse invece quella persa e quella da 10 euro fosse quella vinta, avrai ovviamente perso dei soldi, ma avresti comunque compensato il risultato negativo, pronto a migliorare nel prossimo.
Questa strategia di opzioni è veramente interessante e l’obiettivo del trader è di fare in modo che la probabilità sia sempre superiore in uno dei due casi. Poiché non è possibile acquistare sempre lo stesso trade identico, utilizzando sia put che call, ci sarà sempre la possibilità di una doppia vittoria o di una doppia perdita.
Il rischio di avere un successo sarà fortemente dipendente da quanto bene si conosce il mercato di riferimento. Tieni a mente che non importa quale strategia si utilizzai e fare l’analisi di mercato è fondamentale. Sia l’analisi tecnica che quella fondamentale pongono le basi a prevedere dei successi e non delle perdite.
Questa strategia può essere realizzata con l’acquisto di uno stesso numero di call e put con stessa data di scadenza e lo stesso prezzo di esercizio. Tuttavia, ti ricordo che questa strategia non garantisce che uno dei due risultati sarà vincente.
Broker come IQ Option, Binary.com, ti permetteranno di entrare a mercato con opzioni multiple, una dopo l’altra in modo che tu possa usare la strategia Straddle.
La strategia Straddle Strategy è profittevole quando:
Le oscillazioni dei prezzi sono significativamente più ampie
Le fluttuazioni dei prezzi si verificano entro un breve periodo di tempo
La volatilità implicita del mercato è in aumento
Quando usare la strategia straddle?
Il momento migliore per utilizzare il trading straddle è quando ci sono degli importanti comunicati stampa in programma sul mercato.
Le condizioni di mercato ad alta volatilità sono il modo migliore per capitalizzare sul mercato utilizzando la strategia straddle.
Come fare trading con profitto con la strategia straddle?
Delta Hedging: il Delta Hedging è una strategia di trading che mira a ridurre il rischio associato alle fluttuazioni dei prezzi del sottostante con la creazione di una posizione lunga e di una corta a mercato. Con il delta hedging, la tua esposizione al rischio è pari a zero o minima. Quindi, non vi è alcuna possibilità di perdere nulla quando il mercato si muove verso l’alto o verso il basso nel forex e limitata al differenziale di payout nelle opzioni.
Volatilità Implicita: Con volatilità implicita del mercato, si intende che aumenta in modo considerevole la possibilità di trarre profitto con il metodo straddle. Con un aumento della volatilità implicita, il valore di ritorno delle opzioni aumenta, consentendo ai trader di trarre maggiore profitto.
Tipologie di strategia Straddle
Long Straddle: straddle lungo è una strategia che viene utilizzato nel trading di opzioni, in cui è possibile acquistare sia una opzione call che un’opzione put di un’attività sottostante con lo stesso prezzo di apertura (strike) e stessa data di scadenza.
Questa strategia di trading può essere utilizzata quando i titoli azionari stanno vivendo alta volatilità a breve termine. Può essere utilizzata in qualsiasi condizione di mercato, se il prezzo dell’opzione corre verso il basso, verso l’alto o lateralmente. Ci sono alcuni svantaggi nell’usare questa strategia, come spese, rischio di perdita, e mancanza di volatilità nel mercato.
La formula per calcolare il profitto di una operazione con il long straddle è il seguente:
Massimo profitto = illimitato
Profitto = Price of Underlying – Strike Price of Long Call – Net Premium Paid OR Strike Price of Long Put – Price of Underlying – Net Premium Paid
Short Straddle: Lo short straddle è una strategia di opzioni in cui i trader devono vendere una call e una put con lo stesso prezzo di esercizio e data di scadenza. È possibile ottenere profitto dalla vendita di opzioni, ma solo quando non c’è volatilità nel mercato. La Short Straddle è un profitto limitato. La formula per calcolare il profitto quando si utilizza straddle breve è il seguente:
Max Profit = Net Premium Received – Commissions Paid
Max Profit Achieved When Price of Underlying = Strike Price of Short Call/Put
Covered Straddle: Si tratta di un tipo di strategia straddle che coinvolge la scrittura dello stesso numero di put e call con la stessa scadenza e prezzo di esercizio. Si può ottenere un massimo profitto utilizzando la straddle coperta è quando il prezzo del titolo sottostante è scambiato pari o superiore al prezzo di esercizio delle opzioni vendute nella loro data di scadenza.
La formula per calcolare il profitto del Covered Straddle è la seguente:
Max Profit = Strike Price of Short Call – Purchase Price of Underlying + Net Premium Received – Commissions Paid
Calendar Straddle: Il Calendar Straddle è realizzato con la vendita di uno straddle a breve termine e con l’acquisto di un straddle a lungo termine. Si tratta di un tipo di trading orizzontale in quanto il trader acquista contratti con una data di scadenza e vende altre opzioni con un’altra data di scadenza. Altre strategie, tra cui Neutral Calendar Spread, Long Put Butterfly e Iron Condors sono simili al calendar straddle e sono strategie a bassa volatilità che hanno potenziale di profitto limitato e rischio limitato.
Piattaforme di trading e strategia Straddle
Ci sono una stragrande maggioranza di piattaforme di trading, come:
per citarne alcune, che consentono di programmare le proprie strategie di trading in modo da semplificare il processo di negoziazione.
Le principali piattaforme di trading binario on-line consentono di scambiare qualsiasi tipologia di opzioni come pure qualsiasi numero di trade che si desiderino inserire. Devi sapere come programmare la tua strategia di trading straddle nella piattaforma scelta al fine di incrementare le tue proficua opportunità di trading.
Il modo migliore per iniziare a utilizzare la strategia straddle nel trading binario è quello di utilizzare un conto demo di trading. Chiamata anche modalità pratica o simulazione di trading, questa tipologia di trading ti permetterà di fare esercizio utilizzando la tua strategia con il tuo PC, tablet o smartphone che hai a disposizione.
Purtroppo non tutte le occasioni di mercato possono portare ad un profitto certo con la strategia straddle, ma se si investe tempo e fatica ad imparare a padroneggiare la strategia straddle, allora sicuramente la qualità dei tuoi risultati non potrà che migliorare.
Appassionato di economia fin dai primi anni, Luciano ha coronato il suo interesse laureandosi presso l'Università Bocconi di Milano. La sua formazione accademica è stata fondamentale per sviluppare una prospettiva critica e analitica sul mondo finanziario. La sua passione per la scrittura e la sua base di conoscenze lo guidano nell'esplorazione dei temi finanziari e nell'analisi delle tendenze economiche in modo approfondito e accattivante.
Delta Hedging: il Delta Hedging è una strategia di trading che mira a ridurre il rischio associato alle fluttuazioni dei prezzi del sottostante con la creazione di una posizione lunga e di una corta a mercato. Con il delta hedging, la tua esposizione al rischio è pari a zero o minima. Quindi, non vi è alcuna possibilità di perdere nulla quando il mercato si muove verso l’alto o verso il basso nel forex e limitata al differenziale di payout nelle opzioni.
Volatilità Implicita: Con volatilità implicita del mercato, si intende che aumenta in modo considerevole la possibilità di trarre profitto con il metodo straddle. Con un aumento della volatilità implicita, il valore di ritorno delle opzioni aumenta, consentendo ai trader di trarre maggiore profitto.
